8月10日，上交所修订发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》，并自发布之日起施行。将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。《指数基金开发指引》第四条修改为：“基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易，其标的指数为非宽基股票指数的，应当符合下列要求：

 

（一）标的指数的成份证券数量不低于30只；

 

（二）标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%；

 

（三）标的指数发布时间不短于3个月，天辰登录网址经中国证监会认可，符合国家战略和产业政策的指数除外；

 

（四）权重占比合计90%以上的成份证券过去1年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。

 

前款所述宽基股票指数，天辰登录网址是指选样范围不限于特定行业或投资主题，反映某个市场或某种规模股票表现的指数。宽基股票指数不受上述限制，但单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。

 

关于发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发（2023年8月修订）》的通知

 

上证发〔2023〕133号

 

各市场参与人：

 

为提高指数和指数产品对投资者需求以及国家战略的响应速度，丰富优质产品供给、激发资本市场活力，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》（以下简称《指数基金开发指引》）有关条款进行了修订，现予以发布，并就有关事项通知如下：

 

一、将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。《指数基金开发指引》第四条修改为：“基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易，其标的指数为非宽基股票指数的，应当符合下列要求：

 

（一）标的指数的成份证券数量不低于30只；

 

（二）标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%；

 

（三）标的指数发布时间不短于3个月，经中国证监会认可，符合国家战略和产业政策的指数除外；

 

（四）权重占比合计90%以上的成份证券过去1年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。